Dentro de la política europea de regular mejor el sistema financiero y controlar mejor sus participantes, las entidades financieras, la Unión Europea (UE) ha decidido crear la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA) la nueva entidad europea encargada de regular a nivel europeo a los bancos situados dentro de Europa.
Como parte de su trabajo, la EBA nos ha dado su interpretación de ¿Cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades bancarios según la EBA? que es nuestro Concepto de esta semana, dentro de nuestra serie de Conceptos de Economía.
En su reciente análisis de la EBA nos trae su Estudio semestral del riesgo y vulnerabilidades del sistema financiero europeo y también analiza los principales acontecimientos y las tendencias que impactan al sector bancario de la UE en el primer semestre de 2013.
Nos detallan, explican y miden la materialidad de los distintos riesgos y las vulnerabilidades de los miembros del sistema financiero europeo, que son los siguientes:
Capital - Pilar 1
El riesgo de crédito - nivel de riesgo alto
la calidad de los activos
el nivel de las provisiones
el nivel de endeudamiento
incertidumbre sobre cuándo se reconocen los préstamos problemáticos
incertidumbre sobre cuándo préstamos deben ser reestructurados o modificados
incertidumbre sobre cómo fijar los niveles de deterioro de los préstamos
incertidumbre sobre los movimientos inmobiliarios su impacto sobre los activos bancarios
los niveles de volatilidad de los precios de los activos financieros
las incertidumbres sobre donde llegan los niveles de las coberturas financieras
las incertidumbres sobre los impactos de las incertidumbres geopolíticas
las incertidumbres sobre las posturas de los distintos bancos centrales alrededor del mundo
las incertidumbres sobre las distintas presiones para cambiar la forma de hacer banca
las incertidumbres sobre cuán sólido son los sistemas de gestión de la banca
las incertidumbres y los impactos potenciales vinculadas a la reducción indiscriminada de gastos
el deterioro de los controles de los bancos
los crecientes riesgos del fraude, especialmente en tiempos de dificultades económicas
los riesgos de la continuidad de los sistemas informáticos
El riesgo de concentración - nivel de riesgo mediano
el riesgo de los cambios de los niveles de intereses
el impacto sobre los activos de estos cambios de intereses
el impacto sobre la cartera de préstamos de estos cambios de intereses
Los impactos sobre la credibilidad de los bancos
Los impactos de las investigaciones
Los impactos de los juicios, tanto a los bancos, como a sus ejecutivos y empleados
Los impactos de las productos financieros mal vendidos
Los impactos de posibles multas y sanciones
Los impactos de impuestos adicionales
interest rate mismatch - el riesgo de la diferencia de los intereses cobrados comparado con los intereses que se pagan
el impacto sobre los márgenes de estos cambios de intereses
la calidad de los activos
los impactos del deterioro del valor de estos activos
los impactos de las provisiones necesarias para cubrir cambios en el valor de activos
los impactos como resultado de los cambios de los modelos de negocio
los impactos de los bajos niveles de intereses
los incrementos de los préstamos morosos
El acceso a la financiación y la distribución de los plazos - nivel de riesgo mediano
la confianza en el banco que tienen los mercados financieros
el riesgo de los costes impuestos sobre el banco
los riesgos de depender tanto de la financiación de los bancos centrales
los riesgos de las distintas políticas económicas sobre, por ejemplo, los bancos malos, etc.
los riesgos de las nuevas exigencias reguladoras sobre la liquidez
los riesgos de la dependencia excesiva sobre la financiación de depósitos
los riesgos de las necesarias cargas sobre los activos
exigencias regulatorios de mejor coberturas y menos riesgos
calendario de las nuevas exigencias regulatorios
el apalancamiento de los balances
cambios en los modelos de negocios exigiendo cambios en los balances
los impactos de los cambios macroeconómicos
la reestructuración de los balances para reducir los riesgos
El riesgo del entorno regulatorio - nivel de riesgo alto
el nivel de los cambios regulatorios
la urgencia de los calendarios de los cambios regulatorios
la falta de claridad de los cambios regulatorios
las implicaciones de estos cambios sobre el desarrollo de los negocios bancarios
la continuada falta de confianza de la solidez de la banca
los riesgos de los vínculos entre los bancos y los gobiernos
la falta de uniformidad de los cambios regulatorios entre las distinas jurisdicciones
distintas regulaciones sobre cómo hacer coincidir los activos y los pasivos
la limitada liquidez disponible para los bancos y para el sector privado
los distintos precios en distintos jurisdicciones para los mismos riesgos
las políticas fiscales y su efectividad
los desequilibrios de los presupuestos
retrasos en la introducción de la unión bancaria a nivel europea
Como la EBA fue creada para hacer los tests de estrés de los distintos bancos europeos, para aumentar la transparencia del sistema financiero europeo y para identificar las debilidades de las estructuras de capital de los bancos, es importante entender cómo funcionan y qué tienen en cuenta.
Parte fundamental de esto es analizar, entender y tener controlados todos los riesgos que pueden impactar a los bancos de la zona. Como vemos en su lista, tanto la EBA, como los reguladores y los bancos mismos tienen mucho trabajo en cuanto a la medición y el control de sus riesgos.
En El Blog Salmón | El FMI nos dice cómo mejorar el sistema financiero, La Fed anuncia los resultados de sus tests de estrés y Las perspectivas de regulación y supervisión de los mercados financieros Imagen | EBA