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Ideas de Trading: Las probabilidades de acertar dependen de tu objetivo

Ideas de Trading: Las probabilidades de acertar dependen de tu objetivo
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En la entrada de la semana pasada, en la que os comentaba la dificultad de dejar correr las ganancias, uno de vosotros hicisteis un comentario diciendo que en cualquier caso, la probabilidad de errar o acertar era la misma en ambos casos; es decir, decidiendo cerrar la operación con un beneficio prefijado o intentando gestionar la posición para obtener beneficios superiores.

Lamentablemente, en trading eso no es así. Si esa regla se cumpliera, el trading sería mucho más sencillo de lo que realmente es. Hay dos momentos cruciales a la hora de tomar una operación: el momento de la entrada, por supuesto, y mucho cuidado, el momento de la salida. Aunque pueda parecer que lo más complejo es decidir cuándo entrar en el mercado, rápidamente te darás cuenta de que lo que realmente marca las diferencias en tu trading es cuándo cierras tus operaciones.

Eso ya lo pudiste intuir en mi última entrada, pero voy a detenerme aquí en el complejo mundo de las probabilidades y las estadísticas, totalmente fundamentales en el trading. ¿Realmente crees que la probabilidad de acertar en una operación es la misma si vas a buscar 50€, si vas a buscar 100€ o si vas a dejar correr ganancias? Espero que tu respuesta sea un rotundo no, y voy a intentar explicarte el porqué.

Resulta que el mercado se mueve mediante movimientos de diente de sierra. Es decir, hace pequeños impulsos en un sentido concreto, seguidos de pequeños retrocesos correctivos (conocidos como pullbacks), antes de seguir avanzando en la dirección marcada por la tendencia del mercado. Nuestras operaciones deben encajarse perfectamente en ese movimiento del mercado, porque si no, podemos salir escaldados pese a posicionarnos a favor de la tendencia dominante.

Gráfico Dax

Con un ejemplo seguro que lo ves mucho más claro. Es posible que tomes una posición larga cuando el precio de un determinado activo está en 50€. Has visto claro que la tendencia es al alza, y tú quieres comprar en 50€. Por supuesto, pones tu stop loss de 10€ (es decir, si el precio baja a 40€, tú sales de esa operación automáticamente con una pérdida de 10€). Si resulta que has entrado en la parte alta de un impulso, es muy posible que en el movimiento corrector de la pullback, salgas de esa operación con pérdida a la que el precio toque 40€.

Pero como el precio estaba haciendo simplemente una corrección, compruebas con cara de tonto como el precio alcanza 35€, para volver a seguir la tendencia alcista y subir en el siguiente impulso hasta 65€. Este sería un ejemplo de una mala entrada, sin lugar a dudas. Pero me interesa mucho más hablar de las malas salidas, o de las diferentes probabilidades de acertar o errar en función del beneficio que busques.

Supongo que ya sabes por donde voy. En efecto, imagínate que entras en 50€, con un beneficio fijo de 10€. O sea, en el mismo momento en que el precio toque 60€, tú cierras esa operación con un beneficio de 10€. Has hecho una buena entrada, el precio sube hasta 72€, y tú has salido de esa operación con tus 10€ de beneficio. ¡Estupendo! Pero claro, ves que el precio ha llegado hasta 72€ y tú has salido en 60€. Has dejado de ganar 12€. Si pudieras volver atrás en el tiempo, serías más ambicioso con el beneficio en esa operación.

¡Concedido! Vuelves atrás en el tiempo, vuelves a entrar en 50€, pero no te vas a conformar con ganar 10€. Esta vez vas a ir a por 30€, como un campeón. El precio sube en su impulso, llega a 60€ (no sales), llega a 72€ (no sales), llega a 76€ (no sales)... y se da la vuelta. Pasa otra vez por 76€, 72€, 60€, 50€… y sí: 40€, tu stop loss. Idéntica operación que la anterior, pero acabas de salir con una pérdida de 10€.

Esto es el trading, y por eso las probabilidades van totalmente de la mano del objetivo que pretendas alcanzar. La probabilidad de errar o acertar no es la misma sea cual sea el objetivo. A un objetivo más corto, más probable será acertar en tus operaciones, pero menores las ganancias de cada una de ellas. Maximizar la esperanza matemática en trading se refiere precisamente a eso: ser capaz de tomar operaciones con una probabilidad de acierto y un beneficio asociado que acaben repercutiendo en ganancias consistentes.

Imágenes | Wikimedia, Wikipedia

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