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Ideas de Trading: Estadísticas, trading y mejora continua del sistema

Ideas de Trading: Estadísticas, trading y mejora continua del sistema
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A menudo pasa desapercibido para muchos traders que empiezan a probar suerte en el mundo de los mercados financieros, pero llevar a cabo un buen diario de trading en el que queden reflejadas todas las operaciones que se van ejecutando y sus resultados es algo fundamental para poder mejorar con el paso del tiempo.

Pero mucho más importante aún que anotar los datos esenciales de las diversas operaciones ejecutadas (mercado, precio de compra y venta, hora de compra y venta, resultado final…), es ser capaz de llevar a cabo una recopilación de una serie de datos paralelos a la propia operación tomada que son los que realmente nos pondrán de manifiesto qué cambios inmediatos pueden suponer resultados positivos tangibles en nuestra operativa.

El backtesting de un sistema

Habitualmente, para acelerar la puesta en operación de un sistema de trading determinado, lo que acostumbra a hacerse es un ejercicio de simular cómo se hubiera comportado el sistema en cuestión en el pasado más reciente. Por ejemplo, en el caso de estar operando intradía, bastaría con aplicar el sistema durante los últimos 15 días en el mercado que se esté analizando.

Efectivamente, no es exactamente lo mismo que llevar a cabo una operativa real, pero nos puede dar una idea aproximada de si ese sistema puede funcionar en el mercado en cuestión o no. Este ejercicio de aplicar un sistema sobre la acción del precio pasada se conoce por el término inglés de “backtesting”.

Por supuesto, no es concluyente que en el pasado se haya comportado bien un sistema para que vaya a hacerlo a partir de ahora, pero sin lugar a dudas es un ejercicio muy sano que con toda seguridad no va a restarnos absolutamente nada en nuestro trading, e incluso puede ayudarnos a darnos cuenta de detalles para mejorar ese sistema en el mercado que se está analizando.

Así pues, si el sistema de trading que uno piensa llevar a cabo en real puede replicarse en un ejercicio de backtesting (o incluso, mucho mejor, si la plataforma lo permite, en un “market replay” a tiempo real), recomiendo encarecidamente que se haga. El aprendizaje que se deriva de este trabajo suele ser muy valioso.

La optimización del sistema en tiempo real

Estadisticas Trading

Pero más allá del backtesting, lo que resulta realmente interesante es lo que os comentaba al inicio de la entrada: el análisis de las operaciones en el mismo momento en el que las estamos tomando.

Para que entendías qué quiero decir con esto, yo siempre anoto en mi diario de trading, entre otros más complejos, dos datos muy simples que considero fundamentales para mejorar mi sistema de trading constantemente: el máximo avance en mi contra y el máximo avance a mi favor.

¿Por qué? Pues creo que es fácil de entender: el máximo avance en mi contra me permite ajustar los stops loss a mis entradas. Es decir, si yo por defecto ejecuto mis operaciones con un stop loss de 100$, y con el análisis de este dato advierto que todas las operaciones positivas que tengo tienen un avance en mi contra únicamente de 60$, podría modificar mi stop loss de salida a 70$, por ejemplo, reduciendo de este modo mi pérdida en cada operación negativa en 30$. Hay que tener en cuenta, por eso, que todas las operaciones que hayan sido positivas con un avance máximo entre 70$ y 100$ pasarán a ser operaciones negativas con este cambio.

En el caso del máximo avance a mi favor, me permite diseñar estrategias de salida mucho más optimizadas a la realidad. ¿Por qué salir de una operación con beneficio de 100$ si por defecto la mayoría de operaciones positivas tienen un avance máximo a mi favor de 200$? Si toda esa información la tenemos perfectamente contabilizada, podremos ir ajustando nuestro sistema a una realidad numérica totalmente empírica.

Por eso, es fundamental ser capaz de manejar con una mínima soltura las estadísticas asociadas a la interpretación de estos datos y otros mucho más complejos. Al fin y al cabo, el trading está muy vinculado a las estadísticas, y un sistema es ganador o no en función del % de operaciones positivas que tenga y de lo que se gane y pierda en las operaciones positivas y negativas respectivamente. Si somos capaces de jugar con esos números a nuestro favor (conociendo cuáles necesitamos poner en seguimiento), tener unos resultados positivos consistentes estará más cerca de nuestro alcance.

Imágenes | Wikimedia, Pixabay

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